以太坊期权数据表明,4000美元ETH的争夺战至少还有一周

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交易员看多以太坊,但衍生品数据表明,短期内4000美元的价格是一个漫长的过程。

文:MARCEL PECHMAN

编译:Zion 责编:karen

在过去的40天里,以太坊(ETH)一直呈小幅上涨趋势,大部分时间都处在一个狭窄的通道。在9月的第一周,它短暂反弹至4000美元,但随后的暴跌将其带入上行通道。

以太坊在Bitstamp的价格

来源:TradingView

8月,NFT出现了破纪录的交易,堵塞了以太坊网络,导致平均交易费用在9月初超过40美元。虽然NFT交易量持续下降,但无论是否交易,每分钟都有新项目继续被铸造出来。

9月13日,总部位于美国的资产管理公司Ark Invest的首席执行官Cathie Wood评论称,Ark的加密货币配置目标为60%的比特币和40%的以太坊。Ark Invest持有Coinbase(COIN)和灰度比特币信托(GBTC)股票的相关头寸。此外,Wood一直是比特币的长期拥护者。

9月14日,以太坊最大的竞争对手Solana遭遇了长达7个小时的离线。交易量突然激增,使网络瘫痪。

同一天,以太坊二层汇总网络Arbitrum One离线45分钟后,又发生了另一起事件。该团队将宕机归因于短时间内提交给Arbitrum定序器的大量交易。

9月3日的比特币期权累计未平仓合约

来源:Bybt.com

这些事件表明了ETH 2.0升级的重要性,它将带来并行处理,并大幅降低交易费用。奇怪的是,以太坊还面临来自恶意实体的大量无效块序列。然而,绝大多数网络客户端拒绝了攻击,导致其没有成功。

如上图所示,空头措手不及,95%的看跌(卖出)工具在3500美元或更低的位置。因此,如果ETH在9月17日仍高于该价格,在到期时只有价值800万美元的中性至看跌看跌期权将被执行。

看跌期权是在设定的到期日以预定价格出售比特币的权利。因此,如果ETH在UTC时间9月17日上午8:00仍然高于该价格,3000美元的看跌期权就变得毫无价值。

看涨期权与看跌期权的比率反映了一种平衡的情况

0.95的看涨/看跌期权比率代表了价值1.73亿美元的看涨(买入)期权与1.81亿美元的看跌(卖出)期权之间的微小差异。这张图需要一个更详细的分析,考虑到目前3500美元的水平,一些押注是牵强的。

例如,如果以太坊在9月17日的到期价格是3300美元,那么每一个高于这个价格的看涨期权都变得毫无价值。在这种情况下,在3700美元购买ETH的权利将没有价值。

以下是考虑到当前以太坊价格的四种最可能的情况。有利于任何一方的不平衡代表了到期后的理论利润。下面的数据显示,周五有多少合约将被执行,具体取决于到期价格:

3100美元到3300美元之间:2100份看涨期权对20300份看跌期权。净结果是5800万美元有利于保护性看跌工具。

在3300和3500美元之间:净结果是空头和多头之间是平衡的。

在3500至3700美元之间:17600份看涨期权对2300份看跌期权。净结果是5500万美元有利于看涨期权。

3700美元以上:17600份看涨期权对2300份看跌期权。净结果对看涨期权有利8500万美元。

这一原始估计考虑了看涨期权只用于看涨策略,看跌期权只用于中性到看跌交易。然而,投资者可能会使用更复杂的策略,这些策略通常涉及不同的到期日。

预计本周的波动性很小

在每周期权到期时,买方和卖方将面临以太坊价格变动带来的小幅收益,以提高他们的回报。无论它能否达到3500美元,这都将是一件有趣的事情——事情可能会有两种结果。

从这个角度来看,9月24日到期的ETH月度期权目前拥有16亿美元的未平仓权益。因此,双方可能都在为下周集中精力。

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