比特币多头有望从周五1.95亿美元BTC期权到期中获利

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本周五有8.1亿美元的BTC期权到期,衍生品数据显示,多头热衷于推动价格突破50000美元。

文:MARCEL PECHMAN

编译:Zion 责编:karen

在过去的十天里,比特币价格多次测试了44500美元的阻力位,这标志着比上周53000美元的局部高点下跌了16%。据期权市场数据显示,即使是9月7日在比特币下跌18.7%时发生的34亿美元多头期货合约清算,也不足以消除多头的乐观情绪。

Coinbase比特币价格/美元

来源:TradingView

如果历史数据对比特币的价格有影响的话,那么在过去的五年里,9月份有四年表现不佳,8月份比特币的交易价格为47110美元。

无论价格如何,机构投资者的采用一直在稳步增长。9月13日,美国最大的银行之一摩根士丹利为其专门的加密货币研究团队任命了一名首席加密货币分析师。

但上涨50%或更多的最重要积极触发因素来自美国证券交易委员会(SEC)可能批准的交易所交易基金(ETF)。富达数字资产公司是一个4.2万亿美元全球基金管理公司的投资部门,9月8日与美国证券交易委员会的几位官员举行了一次私人会议,讨论比特币可交易产品的好处和风险。

富达公司在2021年3月申请了一个名为Wise Origin Bitcoin Trust的比特币ETP,但监管机构继续拖延公布他们的最终决定。此外,从那以后,其他公司提出了20多个类似的申请,但美国证券交易委员会至今没有对其中任何一个进行分析。

9月3日比特币期权累计未平仓合约

来源:Byt.com

9月17日将是对空头力量的考验,因为3.1亿美元的看跌(卖出)期权中,88%的价格在47000美元或以下。因此,如果比特币在9月17日的交易价格高于该价格,中性至看跌的看跌期权未平仓合约将被削减至微不足道的3600万美元。

看跌期权是在设定的到期日以预定价格出售比特币的权利。因此,如果比特币在9月17日上午8:00 UTC的交易价格高于这一价格,那么45000美元的看跌期权就变得毫无价值。

多头的明显优势具有误导性

从更广泛的角度看,多头也有一些优势,因为看涨(买入)期权工具的总未平仓头寸为5亿美元,根据看涨(卖出)期权的比率,看涨期权比看跌期权多62%。

然而,这一数据具有误导性,因为多头的过度乐观可能会让他们的大部分押注付诸东流。例如,如果比特币的到期价格低于4.7万美元,他们的未平仓权益将减少到3400万美元。毕竟,如果比特币的交易价格低于52000美元,那么以52000美元的价格购买比特币又有什么好处呢?

下面是考虑到当前价格水平的四种最可能的情况。有利于任何一方的不平衡代表了到期后的潜在利润。下面的数据显示了周五将有多少合约执行,具体取决于到期价格。

在45000美元和46000美元之间:240份看涨期权对180份看跌期权。净结果是7800万美元有利于保护性看跌工具。

在46000美元和48000美元之间:空头和空头之间的净结果是平衡的。

在48000美元和50000美元之间:3500份看涨期权对620份看跌期权。净结果是1.43亿美元有利于看涨期权。

高于50000美元:4150份看涨期权对260份看跌期权。净结果是看涨工具完全占据了1.95亿美元的优势。

这个粗略估计考虑了看涨(买入)期权只用于看涨策略,看跌(卖出)期权只用于中性到看跌交易。不幸的是,现实生活并非如此简单,因为投资者们可能已经部署了更复杂的投资策略。

鼓励多头尝试突破50000美元的激励措施已经到位

买方和卖方都将在周五到期前的几个小时内展示他们的实力,而空头将试图通过将价格保持在48000美元以下来尽量减少损失。另一方面,如果比特币保持在这样的水平之上,多头就能很好地控制局势。

空头的最高压力水平是50000美元,而在这个水平上,多头有很大的动力来主导每周的到期日,并获得1.95亿美元的客观优势。

在周五之前,仍有进一步波动的空间,而多头似乎更有优势。

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