第16 篇：涨了就卖？亏了就砍？Freqtrade 进出场逻辑全解锁！

在 Freqtrade 策略中，进出场规则的配置是交易表现的关键。合理设置止盈、止损及卖出信号，可以有效提升策略的收益和风险控制能力。本篇重点讲解控制开仓、平仓、止盈的核心参数。

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minimal_roi — 最小收益率止盈

minimal_roi 用于设置不同持仓时间对应的最小收益率目标，达到目标时自动触发止盈。

minimal_roi = {
    "30": 0.01,  # 持仓30分钟后，利润达到1%立即止盈
    "20": 0.02,  # 持仓20分钟后，利润达到2%立即止盈
    "0": 0.04    # 持仓初期即达到4%立即止盈
}

• ROI 的时间单位为分钟
• ROI 定义了不同时间段的止盈利润门槛
• 达到对应收益率，策略自动卖出，优先级高于自定义退出信号

stoploss — 固定止损比例

设置固定的亏损比例，当亏损达到该值时强制止损平仓。

stoploss = -0.10  # 亏损10%时止损

• 止损是保护本金的底线，防止亏损扩大
• 支持市价单快速止损，保障风险管理
• 与 trailing_stop 配合使用时，止损作为最后的兜底保护

use_exit_signal — 启用自定义退出信号

控制是否启用 populate_exit_trend 中的自定义退出信号（卖出信号）。设置为False将禁用populate_exit_trend函数中的 exit_long 和 exit_short 列的使用（不会发出退出信号）。对其他退出方法（止损、ROI、回调）没有影响。

use_exit_signal = True

• 设置为 True 时，策略会根据自定义退出信号执行卖出
• 设置为 False 时，忽略自定义退出信号，只通过 minimal_roi 和 stoploss 出场
• 适用于需要细化卖出条件的策略

exit_profit_only — 仅盈利状态下允许卖出

exit_profit_only用于限制卖出信号只能在盈利状态下生效，避免策略因误判而在亏损状态下平仓。默认值为False。

• exit_profit_only 只对 populate_exit_trend生效。
• 盈利：只要出现退出信号（exit=1），就会执行卖出，不管盈利多少（哪怕是0.1%都卖出）。
• 亏损：不管是否出现退出信号，都不会因为 populate_exit_trend 卖出（但仍会受止损、自动止盈等其他机制影响）。
• 不会阻止：
  • custom_exit() 手动退出逻辑
  • stoploss 强制止损
  • minimal_roi 自动退出

• 如果你使用 custom_exit()，则需在函数内手动实现类似判断逻辑。

  代码示例

  class MyStrategy(IStrategy):
  use_exit_signal = True
  exit_profit_only = True # 关注点
  timeframe = '1h'
  stoploss = -0.1
  minimal_roi = {"0": 0.02}   # 盈利达到2%
  
  def populate_indicators(self, dataframe, metadata):
      dataframe['rsi'] = ta.RSI(dataframe, timeperiod=14)
      return dataframe
  
  def populate_exit_trend(self, dataframe, metadata):
      dataframe['exit'] = 0
      # RSI 高于 70 时准备卖出
      dataframe.loc[dataframe['rsi'] > 70, 'exit'] = 1
      return dataframe

  当前收益率	RSI > 70（触发 exit）	是否卖出
  +5%		卖出
  +1%		卖出
  -3%		不卖
  -10%		不卖

️ exit_profit_offset — 退出利润偏移阈值

定义触发卖出时的最小利润偏移量，配合 exit_profit_only 使用，确保卖出时利润达到设定门槛。

exit_profit_offset = 0.01  # 仅当利润超过1%时，退出信号才生效

• 结合 exit_profit_only，避免微小盈利就退出
• 设置越大，卖出信号触发门槛越高
• 有利于防止过早平仓，提升盈利空间

🧠 示例策略片段

from freqtrade.strategy.interface import IStrategy
import talib.abstract as ta
import pandas as pd

class MyStrategy(IStrategy):
    # 设置使用的主时间周期，这里使用的是 15 分钟 K 线
    timeframe = '15m'

    # 设置最小收益率规则（ROI），这里表示：
    # 无论持仓多久，只要达到 3% 盈利就可以卖出
    minimal_roi = {"0": 0.03}

    # 固定止损，当亏损达到 10% 时，强制止损卖出
    stoploss = -0.10

    # 启用退出信号函数 populate_exit_trend() 中定义的 exit 列来判断是否卖出
    use_exit_signal = True

    # 仅在盈利状态下才允许触发退出信号（即使 exit=1，也必须盈利才会卖出）
    exit_profit_only = True

    # 要求盈利至少达到 1% 才会触发退出（exit=1 时才判断这个）
    exit_profit_offset = 0.01

    def populate_indicators(self, df: pd.DataFrame, metadata: dict) -> pd.DataFrame:
        """
        用于添加技术指标到 dataframe 中。
        这里我们添加了 RSI 指标，作为后续判断是否退出的依据。
        """
        df['rsi'] = ta.RSI(df, timeperiod=14)  # 计算 14 周期的 RSI 指标
        return df

    def populate_exit_trend(self, df: pd.DataFrame, metadata: dict) -> pd.DataFrame:
        """
        用于定义退出信号。
        如果 RSI 超过 70（超买），我们设置 exit=1，表示准备卖出。
        """
        df['exit'] = 0  # 默认不退出
        df.loc[df['rsi'] > 70, 'exit'] = 1  # 当 RSI > 70 时，标记为卖出信号
        return df

️ use_custom_stoploss — 启用自定义动态止损

开启后可通过重写 custom_stoploss() 方法实现动态止损，替代固定止损。

use_custom_stoploss = True

def custom_stoploss(self, pair, trade, current_time, current_rate, current_profit, **kwargs) -> float:
    # 示例：利润超过5%时收紧止损至-1%，否则保持-5%
    if current_profit > 0.05:
        return -0.01
    return -0.05

注意事项

• custom_stoploss() 只影响止损行为，不能用于止盈
• 启用后系统忽略 stoploss = -0.1 这类固定设置
• 返回值仍需是负值，如 -0.05 表示亏损 5% 止损

总结清单

参数名	功能描述	推荐默认值 / 说明
minimal_roi	不同持仓时间的止盈收益率阈值	根据策略灵活设定
stoploss	固定止损比例	通常设置 -0.10 (10%)
use_exit_signal	是否启用自定义退出信号	True 启用
exit_profit_only	卖出信号仅在盈利时生效	False 或 True 根据策略调整
exit_profit_offset	退出时最小盈利偏移量	可选，常用 0.01 (1%)
use_custom_stoploss	是否启用自定义动态止损	False 默认，启用需重写函数